6/1期貨市場放寬漲跌幅度至10%

(本報訊)為充分反應市場資訊、增進市場效率，並提昇我國期貨市場的國際競爭力，自104年6月1日起，股價指數類及股票類商品漲跌幅度由7%放寬至10%。除股價指數期貨及股票期貨(含國內成分股ETF期貨) 漲跌幅度由7%調整為10%外；股價指數選擇權及股票選擇權因漲跌幅度是依標的指數及標的證券計算，因此臺股漲跌幅由7%調整為10%後，股價指數選擇權及股票選擇權也同步調整。

放寬漲跌幅度後，為強化期貨交易保證金風險涵蓋範圍，股票期貨及選擇權(不含標的證券為ETF者)的保證金適用比率級距，由原本2個級距增加為3個級距，第3級距的結算保證金、維持保證金及原始保證金適用比率分別為15%、15.53%及20.25%，其他商品的保證金計收方式則維持不變，與現行制度相同。

漲跌幅度放寬後，達保證金追繳或代為沖銷標準的速度與頻率可能相對增加，市價單委託的可成交範圍也隨之擴大，交易人應加強資金控管並注意相關風險。期貨市場放寬漲跌幅的詳細規定及配套措施，可至期交所網站(www.taifex.com.tw)臺灣期貨市場新制專區查詢。

附表：期貨市場漲跌幅度規定

商品類別		內容
股價指數類	期貨	每日漲跌幅度，以前一日結算價上下10%為限
	選擇權	每日權利金最大漲跌點數，以前一日標的指數收盤10%上下為限
股票類 (含國內成份股ETF)	期貨	每日漲跌幅度，以前一日結算價上下10%為限 （但依規定為契約調整者，不在此限）
	選擇權	每日權利金最大漲跌點數，以約定標的物價值之每日最大變動金額除以權利金乘數計算

註：國外成份股ETF期貨(如寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深4檔陸股ETF期貨)漲跌幅度維持15%不變