期交所將於春節長假前,調高股價指數類契約等新措施

(本報訊)考量今(105)年春節假期休市(24日至214)長達11日,參酌國外主要交易所逢較長假期採行調高保證金之風控措施,尤以同樣於農曆春節休市之香港等亞洲地區交易所亦採取相同措施,期交所援引過去四年春節假期採行調高保證金之作法,將於105春節假期,調高股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金,預計以22日之保證金為基礎調高約10%(臺指期貨而言,現行原始保證金83,000為例,將調高至92,000,調幅約10.8%)以強化期貨市場之風險承受度,維護市場交易安全。
期交所預計於10522(調整生效日前一日)公告股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金調整後金額,實施期間為10523(春節前最後交易日)收盤後生效,預計至216日交易時段結束後恢復為調整前22日之保證金,例如臺指期貨原始保證金將自調高後之92,000元,調回調整前之83,000元,屆時期交所將另行公告調整後金額。
另提醒交易人注意,10523日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日,24日及25日無交易,僅辦理結算交割事宜。1052月第二週到期之小型臺指期貨暨臺指選擇權契約,其最後交易暨結算日因逢210日至12日無交易順延至215日;1052月到期之東證期貨契約,原最後交易日211日適逢春節假期,最後交易日及最後結算日提前為 23日及4日,該契約到期未沖銷部位所需之保證金於23日收盤後仍併同調高,並於24日最後結算交割作業完成後釋放。
交易人於23日收盤後之未沖銷部位應以調高後之原始保證金數額計收,交易人應注意長假期間未沖銷部位之風險及帳戶權益數之變化;期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。

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