數位網路報

    【數位網路報記者陳漢墀9/29台北報導】 期交所委託台灣金融研訓院辦 理 銀行業資產部位龐大，而且持有各類金融商品眾多， 為增加銀行業董監事及高階主管認識衍生性商品，強化風險控管意識 ， 進一步運用期貨與選擇權為資產組合避險， 以有效管理資產價格波動風險，期交所特委託台灣金融研訓院辦理「 從公司治理角度談銀行衍生性商品實務培訓課程」，將於 109 年 1 0 月 26 日開課， 歡迎對臺灣期貨市場商品有興趣了解之銀行業董監事或高階主管向金 融研訓院報名參加。 本次為期交所首度針對銀行業董監事或高階主管辦理公司治理相關課 程，招生對象包含銀行業董事長、總經理、董事 ( 含獨立 ) 、 監察人、公司治理主管及協理級以上高階主管、以及公司治理、 法遵法務、風管、董事會秘書室等部門主管。 本課程屬董監事暨公司治理主管持續進修課程，每班次可認列 3 小時 電子研習證明，課程內容涵蓋分為二大主題，包含： ( 一 ) 「 銀行業衍生性商品市場發展暨交易實務」， 由法商東方匯理銀行林子超執行董事主講； ( 二 ) 「台灣衍生性商品 ( 期貨及選擇權 ) 介紹及風險管理」， 由凱基銀行金融市場處陳禹伸經理主講。 為擴大法人參與臺灣期貨市場，在期交所這些年持續努力下， 法人推廣已有初步成效， 109 年 1~8 月臺灣期貨市場銀行業法人 交易量與 108 年同期相較成長 33.36% ， 銀行業參與期貨市場仍具有廣大成長空間， 期交所仍將持續強化相關教育宣傳，以奠定長期成長之碁石。 本課程歡迎符合報名資格之銀行業董監事或高階主管報名參加， 報名資訊請至金融研訓院網頁 ( 網址 https://www. tabf.org.tw/CourseSeriesList. aspx ) 查詢。如有其他洽詢事宜，請 E-mail 至報名專用信 箱： regosd@tabf.org.tw ， 或致電金融研訓院客戶服務中心報名專線 ( 電話： 02-3365- 3666 轉分機 614 或 610) 。

【 數 位網路報記者陳漢墀6 / 5 台 北 報 導 】 同日擴 大適用動態價格穩定措施至所有匯率期貨及E TF期貨商品 期交所 於 8 日上市「 F TSE4GOOD 臺灣指數公司臺灣永續指數期貨」 ( 以下簡稱臺灣 永續期貨 ) 及「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數期貨」 ( 以 下簡稱臺灣生技期貨 ) 兩項新商品 。 另為強化期貨市場價格穩定， 期交所亦於同日擴大適用動態價格穩定措施至所有匯率期貨及 ETF 期貨商品。      臺灣永續期貨之交易標的為 FTSE4GOOD 臺灣指數公司臺灣永 續指數，該指數係由臺灣指數公司與富時羅素 (FTSE Russell) 於 2017 年共同發布，並於 2018 年獲勞動基 金運用局指定為國內投資委託操作績效指標，委託總額度達新臺幣 4 20 億元。投信業者亦推出相關 ETF ， 顯示國內市場對永續投資日益重視。期交所因應此一新投資趨勢，於 6 月 8 日上市「臺灣永續期貨」， 以滿足現貨市場避險需求及相關交易需求。      另一項新商品臺灣生技期貨， 交易標的為臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數， 該指數成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、 醫材及藥品製造等指標股票， 且與目前期交所已上市之股價指數期貨商品具相當區隔性， 亦具波動性，符合交易人潛在避險及交易需求。另 2019 年上市上 櫃生技醫療類股成交值達新臺幣 1.16 兆元， 僅次於電子類股及金融保險類股，排名臺股第三。為扶植實質經濟， 期交所亦於 6 月 8 日推出臺灣生技期貨， 提供國人新交易選擇及產業風險管理工具。      為使更多民眾認識「臺灣永續期貨」及「臺灣生技期貨」 兩項新商品，期交所刻舉辦「永續生技   機會有你」有獎徵答活動，鼓勵民眾多加熟悉商品特性，活動至 6 月 14 日止。每週抽出 250 個得獎名額，獎品豐富，歡迎踴躍參加！ 活動詳情請至期交所網站 www.taifex.com.tw 查詢 。 　　期交所 107 年起分階段實施動態價格穩定措施， 108 年已適用於 所有股價指數期貨及臺指選擇權等主力商品， 109 年 6 月 8 日進一 步納入匯率期貨及 ETF ...

【 數 位網路報記者陳漢墀 5/ 15 板橋 報 導 】 臺 灣期貨交易所將於 109 年 5 月 18 日 調高同致期貨契約 ( OUF) 所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之 2 倍， 本次調高係同致 ( 股票代號： 3552) 經櫃檯買賣中心於 109 年 5 月 14 日公布為處置有價證券 ( 處置期間為 109 年 5 月 15 日至 109 年 5 月 28 日 ) ，期交所依規定調高同致期貨契約 (OUF) 所有月份保證金適用比例，自 109 年 5 月 18 日 ( 證券市場處置生 效日次一營業日 ) 該股票期貨契約交易時段結束後起實施， 並於證券市場處置期間結束後，於 109 年 5 月 28 日該契約交易時 段結束後恢復為調整前之保證金，參照證券市場處置措施， 調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易， 則恢復日順延執行。 本次保證金調整情形列表如下： 單位：比例 ( % ) OUF ( 同致期貨 ) 調整後保證金適用比例 調整前保證金適用比例 原始 保證金 維持 保證金 結算 保證金 原始 保證金 維持 保證金 結算 保證金 保證金 32.40 % 24.84 % 24.00 % 16.20 % 12.42 % 12.00 % ...

【  數位網路報記者陳漢墀/8/1台北報導】 保險業近年來海外投資水位高，避險需求與日俱增， 惟對期貨集中市場運用較少， 為增進保險業對於臺灣期貨市場之了解及運用， 臺灣期貨交易所偕同兩大相關金融業公會 --- 中華民國人壽保險商 業同業公期會、中華民國期貨業商業同業公會，於今( 1) 日 ( 週四 ) 下午假台灣金融研訓院菁業堂合辦「 保險業衍生性商品避險實務研討會」 會中邀請保險業、 期貨業者高階主管，就保險業衍生性商品交易實務進行專題演講， 並舉辦產、官、學界綜合座談，期望透過不同角度， 為保險業未來多元化避險操作，找出新的發展方向 ， 共吸引近 200 位保險業及期貨業者參加。 期交所董事長許虞哲於致詞時表示， 匯率變動對保險業海外投資收益有極大影響， 如何因應國際股匯市波動對保險業產生的衝擊， 提升避險效率及降低避險成本，以穩定財務績效， 是保險業一直以來的重要課題。期交所致力提供市場良好交易環境， 去年積極爭取取消股價類期貨交易稅率減半落日條款， 獲財政部同意，行政院核定自 108 年 1 月 1 日起， 股價類期貨交易稅率為 10 萬分之 2 ， 有效降低期貨市場交易及避險成本。 另為符合法人避險增益需求與國際接軌， 期交所亦積極推出各項新商品，今年 9 月底將推出美國那斯達克 10 0 股價指數期貨及櫃買富櫃 200 指數期貨， 讓市場有更多的交易選擇及靈活的金融工具可以操作。 期貨公會理事長糜以雍致詞時表示， 107 年我國壽險業海外投資金 額 16.3 兆，占可運用資金比例達 68% ，海外投資比例如此高， 若遇新臺幣升值，將面臨嚴重匯兌損失， 若能透過期貨集中市場及店頭市場提供符合保險業避險及增益需求的 衍生性金融商品 ( 包括期貨、選擇權、槓桿保證金契約 ) 交易， 可增進保險業、期貨業發展，創造雙贏局面。 研討會由國泰人壽副總經理蔡宜芳、凱基期貨副總經理許庭禎、 永豐期貨協理林漢偉等業界專家， 分別就保險業衍生性商品避險交易實務及法人機構如何運用期貨市場 避險增益等主題進行專題演講。蔡副總經理指出， 在進行以避險為目的衍生性商品交易時， 會依據所持有的商品屬性來選擇適合的避險工具，例如 ： 為規避國內 外股票部位價格下跌風險，會適時承作國內外股權類期貨及選擇權， 而承作頻率及規模較高地區集中在臺灣及美...

《數位網路記者陳漢墀台北報導/ 2019,1,15 》 10 8 年持續推動各項商品制度開創期貨新局 臺灣期貨市場 107 年交易量達到 3 億 808 萬 3,576 口， 日均量為 124 萬 7,302 口，分別較 106 年成長 15.95% 及 15.48% ，為臺灣期貨市場年度交易量首次突破 3 億口大關。 期交所於 87 年 7 月 21 日上市第一項期貨商品—臺股期貨， 開啟臺灣期貨市場交易元年，在經過 9 年後，於 95 年總交易量成長 突破第 1 個 1 億口。再歷經 8 年後， 103 年首次創下年度交易量超 過 2 億口，且自 103 年至 106 年連續 4 年交易量均維持在 2 億口 以上。而在 107 年一舉衝破 3 億口大關，距離前次突破 2 億口僅花 費 4 年時間。 107 年臺灣期貨市場交易量再攀新高，主要成長動能來自兩方面： 第一為夜盤交易熱度持續升高， 106 年 5 月 15 日夜盤交易上線後 ，國際金融市場波動趨大及交易人逐漸熟悉運用夜盤避險等因素， 1 07 年夜盤日均量較 106 年強勁成長 115.89% ， 全年夜盤占日盤交易比重達 22.67% ； 第二為期貨類商品交易量大幅成長 43.77% ， 其中小型臺指期貨、臺股期貨及股票期貨（含 ETF 期貨） 三項主力商品交易量均創下歷年新高，且分別較 106 年大幅成長 7 2.92% 、 38.02% 及 21.74% 。為整體市場穩健發展， 期交所於 107 年推動重要業務概略如下： 一、新商品挹注市場成長動能 期交所近年來積極推動商品多元化，與國際市場接軌， 陸續增加匯率類、國外股價指數類及商品類等商品， 107 年持續循 此策略推出新商品，包括於 1 月 22 日上市英鎊兌美元期貨及澳幣兌 美元期貨，使匯率類商品增至 8 項； 隨後再接再厲取得洲際交易所布蘭特指數授權後， 107 年 7 月 2 日 上市台版布蘭特原油期貨，使商品類商品增至 4 項。 相關匯率及商品類商品上市後同時於夜盤掛出， 提供市場更多元化避險交易選擇。 二、交易制度調整，使交易更趨活絡 夜盤交易於 106 年 5 月 15 日上線後，隨國際股匯市波動趨大， 運用夜盤避險交易者增多。為滿足交易人夜盤交易需求，期交所於 1 07 ...

【數位網路報報記者陳漢墀台北報導/2018,10,26】 臺灣期貨交易所於今( 26) 日公告調整華新科期貨契約 ( HBF) 、亞光期貨契約 (IMF) 、環球晶期貨契約 (OWF) 、 小型環球晶期)貨契約 (PBF) 及中美晶期貨契約 (NOF) 之所有 月份保證金適用比例，並自 29 日一般交易時段結束 後起實施。 本次保證金調整情形列表如下： 單位：比例（ % ） HBF ( 華新科期貨 )      調整後保證金適用比例 （級距 2 ） 調整前保證金適用比例 （級距 3 ） 原始保證金 維持保證金 結算保證金 原始保證金 維持保證金 結算保證金 比例 16.20% 12.42% 12.00% 20.25% 15.53% 15.00% 單位：比例（ % ） IMF ( 亞光期貨 ) 調整後保證金適用比例 （級距 1 ） 調整前保證金適用比例 （級距 2 ） 原始保證金 維持保證金 結算保證金 原始保證金 維持保證金 結算保證金 比例 13.50% 10.35% 10.00% 16.20% 12.42% 12.00% 單位：比例（ % ） OWF ( 環球晶期貨 )      調整後保證金適用比例 （級距 3 ） 調整前保證金適用比例 （級距 1 ） 原始保     證金 維持保     證金 結算保     證金 原始保     證金 維持保     證金 結算保     證金 比例 20.25% 15.53% 15.00% 13.50% 10....